Alameda被爆2018年就曾濒临破产!因重仓做多瑞波XRP

币圈子(120BTc.com)讯:加密货币交易所FTX于11月11日正式申请破产重组后,连同姐妹公司加密做市商Alameda Research也一同宣告破产。但直到倒闭前,外界一直认为Alameda是业内顶级的量化交易公司和做市商之一,而SBF更是通过其声誉才建立了FTX。

然而,据《华尔街日报》报导,这种看法在很大程度上可能只是表面现象,最近的一份报告详细说明Alameda早在2018年就遭遇了财务困境。

华尔街日报:Alameda曾在XRP的交易中损失超过三分之二的资产

报导中知情人士透露,Alameda的交易算法旨在进行大量自动化、快速的交易,但由于对价格走势的猜测错误,导致了许多亏损。大约在2018年的春天,Alameda在交易Ripple所发行的代币XRP时就出现了巨额的亏损,最后损失了至少三分之二以上的资产,降至约3000万美元;据了解,XRP自2018年初时从60美元跌至仅剩8.52美元,年间跌幅超过85.8%,显示Alamada应该是过度重仓押注XRP上涨。

知情人士进一步解释,因此SBF需要越来越多的资金来维持经营,并开始再次募集贷款;2019年1月举办的币安链周,聚集了1,500人以上前来,而Alameda支付了150,000美元赞助了此会议,并且让SBF利用该论坛寻找潜在的贷款方:SBF承诺向潜在贷方提供高达20%的现金或加密货币年回报率。

此外,报导中还表示Alameda大部分的资产都是通过交易融资借来的钱,包含曾向Skype共同创办人Jaan Tallinn贷款价值约1亿美元的以太币(ETH)。

不过,根据《华尔街日报》所看到的一份文件显示,每当贷款人向Alameda询问财务状况时,SBF的律师仅说明了如何通过向贷方借款成为顶级做市商,却始终没有透露任何财务讯息。

Alameda的套利交易并不总是有利可图

另外,报导提到当SBF创办Alameda时声称,作为一间量化交易公司他们通过「套利」交易赚取了数百万美元。而Alameda第一笔大交易是在日本进行的套利交易,因为比特币(BTC)在这些地区交易溢价,套利者能够驾驭高难度交易并从中获利,甚至在韩国还存在所谓的「泡菜溢价」,BTC有时会高出30%,而在日本则高出10%。

尽管此前曾有大量报导Alameda在套利交易中的强大获利能力,但据知情人士透露,这种交易机会稍纵即逝,而《华尔街日报》也在报导中揭露了Alameda的交易并不总是有利可图。

而根据CFTC在诉讼文件上的说法指出,SBF曾在FTX交易所暴雷前考虑关闭Alameda,并提到从一年就就想。